1931 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie rozpoczęła zebranie informacji o Rokosznym, ponieważ jego kandydaturę wysunięto na stanowisko biskupa pomocniczego w Pińsku. W tym czasie Józef był w Rzymie. W dzień po audiencji u Piusa XI, któremu przekazał swoją pracę z działu pedagogiki, zmarł Józef Rokoszny na anewryzm serca. Zwłoki Józefa pochowano w Rzymie, a następnie przewieziono do Radomia, gdzie 21 marca 1932 roku społeczeństwo urządziło mu wspaniały pogrzeb.